ارتقای مدل اعتبارسنجی بانک‌ها با فناوری بلاکچین
انقلاب دیجیتال و ظهور فناوری‌های کلان داده، هوش مصنوعی و بلاکچین، امکان جمع‌آوری داده‌های متنوع از منابع مختلف و افزایش شاخص‌ها در سنجش اعتبار متقاضیان اخذ وام در سیستم‌های مالی را فراهم می‌کند و با افزایش شفافیت منجر به بهبود ارزیابی و امتیازدهی می‌شود.
ارائه مدل اعتبارسنجی مناسب به‌منظور مدیریت ریسک بانک‌ها و مرتفع نمودن چالش‌های متعدد آنها در این زمینه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. فناوری‌های نوین و پیشرفته همچون بلاکچین، بستری برای توسعه و ارتقای مدل‌های اعتبارسنجی فعلی از حیث تنوع و یکپارچگی داده‌ها و اطلاعات، ایجاد شفافیت و جلوگیری از فساد، جامعیت و شمول بیشتر در ارائه خدمات مالی به خیل گسترده‌تری از افراد و سازمان‌ها فراهم می‌کند. این در حالی است که در مدل‌های اعتبارسنجی فعلی تنها داده‌های مربوط به پیشینه و سوابق مالی متقاضیان وام و اعتبار بررسی می‌شود.
در این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب، مجموعه‌ای از مدل‌های اعتبارسنجی مرور شده و داده‌ها و اطلاعات ورودی جهت تصمیم‌گیری در خصوص اعتبار و نحوه وام‌دهی به متقاضیان مورد مطالعه قرار گرفته است. مدل معرفی شده در این مقاله سیستم اعتبارسنجی اجتماعی مبتنی بر بلاکچین است که از سه بخش کلی اشتراک‌گذاری داده با استفاده از بلاکچین، رتبه‌بندی اعتباری بر مبنای قراردادهای هوشمند و استراتژی پاداش و مجازات تشکیل شده است. بررسی اثرات این مدل در مرتفع نمودن چالش‌های اعتبارسنجی برای تسهیلات در بانک‌های ایران از دیگر دستاوردهای این مقاله به‌شمار می‌رود.
این مقاله در هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت (بهمن ۱۳۹۷) ارائه شده است.
عنوان مقاله: توسعه و ارتقای مدل اعتبارسنجی در فرایند وام‌دهی بانک‌ها با استفاده از فناوری بلاکچین
تهیه کنندگان: مژده اشرافی بفروئی[1]، ملیحه مجید زاده[1]
تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۷
دریافت فایل مقاله
[1] کارشناس هوش تجاری بخش مطالعه بازار، توسعه و بهبود کسب وکار شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی